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介绍股指期货的投资策略。

简介股指期货(SPIF ,全称是股价指数期货,也可称为股价指数期货和期货指数,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约。双方约...

介绍股指期货的投资策略。-第1张

股指期货(SPIF),全称是股价指数期货,也可称为股价指数期货和期货指数,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约。双方约定,在未来特定日期,可以根据事先确定的股价指数大小买卖标的指数,到期后可以现金结算差额。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指是期货的一种,大致可以分为商品期货和金融期货两大类。

在这里分配资金可以让每个人在投资中获得高回报。投资是有风险的,这里的配置建议,根据相关规定,任何人有下列情形之一的,不得成为期货经纪公司的客户:

国家机关和机构;中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监测机构和期货行业协会的工作人员;禁止进入证券、期货市场的;未提供开户证明的单位;中国证监会规定的其他不得从事期货交易的单位和个人。

首先要知道的基本信息是:

一、基本模式。

首先,给出了16个基本模型作为构建组合策略的基础。目前基础车型数量较少,未来需要丰富。

(一)BSM模式。

顾名思义,它在Black—Scholes期权定价框架中使用标的股票走势的几何布朗运动假设,通过修改模型中的具体参数给出开仓和平仓的条件。

(二)三种均线模型。

建立短、中、长均线。当短期均线向上穿越中期均线且中期均线保持在长期均线上方时,开仓多头,当短期均线向下穿越中期均线且中期均线保持在长期均线下方时,开仓空头。

(三)双移动平均线模型。

上述“三移动平均线模型”开放条件苛刻。虽然胜率很高,但是开仓太少。所以,去掉中期均线和长期均线的关系,就是“双均线模型”。

(4)渠道突破模式。

这是常见的策略,关键在于如何搭建价格通道。我们使用移动平均线和平均实际价格区间(最高、最低和收盘价的日平均值)来构建通道的上限和下限。当价格高于通道上边界时,我们会做多,当价格低于通道下边界时,我们会做空。

(e)第一个突破模式。

在该模型中,为了提高胜率,在“渠道突破模型”中加入了“首次”穿越渠道条件。

(6)坡度模型1。

首先,指数价格的斜率被定义为趋势强度的指标。如果短期斜率大于长期斜率,长期向上,多做;如果短期斜率比长期斜率小,长期来看是农村的,那就做空。下面五个坡度模型都用了同样的思路,不同的是坡度的定义。该模型的斜率定义为价格变化除以指数对数收益率序列的平方和。

(七)坡度模型2。

模型的斜率定义为价格变化除以指数对数收益率序列平方和的平方根。

(八)坡度模型3。

模型的斜率定义为价格变化除以价格的已实现方差。

(9)坡度模型4。

模型的斜率定义为价格变化除以已实现的价格波动。

(10)坡度模型5。

模型的斜率定义为价格变化除以价格范围内的交易日数。

 

 

  (十一)斜率模型6

 

 

  该模型斜率定义为:价格变化除以价格区间内价格序列的标准差。

 

 

  (十二)形态模型

 

 

  当指数价格图线呈现出下凸且向上的走势时,做多;当指数价格图线呈现出上凹且向下的走势时,做空。

 

 

  (十三)量价模型1

 

 

  用当天的成交量乘以当天价格相对于上一个交易日的变化,将该值定义为“动量”。利用动量的均值和标准差构造动量通道,当动量突破通道时就开仓。

 

 

  (十四)量价模型2

 

 

  用当天的成交量乘以当天价格的二阶差分值,将该值定义为“合理”。利用合力的均值和标准差构造合力通道,当合力突破通道时就开仓。

 

 

  (十五)数据挖掘模型1

 

 

  计算指数的移动平均、布林带、平均真实区间和相对强弱指标,作为推断指数价格走势的输入变量。然后利用随机森林分类方法,给出买卖信号。

 

 

  (十六)数据挖掘模型2

 

 

  计算股指期货的基差占比、平均真实区间和指数收益率序列的前四阶矩,作为推断指数价格走势的输入变量。然后利用随机森林分类方法,给出买卖信号。

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